上证50etf结算规则

上证50ETF结算规则

1. 合约基本条款

合约标的：上证50交易型开放式指数证券投资基金（50ETF）

合约类型：认购期权和认沽期权

合约单位：10000份

合约到期月份：当月、下月及随后两个季度的月份

期权行权价：设定为代表50ETF的交易所公布的标的指数

期权到期日：标准化期权到期是合约到期月份的第三个周四，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日

2. 合约交易

认购期权和认沽期权的买卖开始于合约挂牌的第二个交易日，终止于合约到期日前三个交易日的收市时刻

交易时间：上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

交易价格：按市场供求关系在交易时间内形成的价格

3. 期权结算

期权结算采用现金结算方式，即期权持有人通过现金支付方式获得行权获利或支付自己的***失

结算价计算：按照交易所公布的50ETF的收盘价以及标的指数的权重计算得出合约结算价

合约结算价调整：根据交易规则的规定，合约到期前最后一个交易日的结算价按照公式进行调整

4. 重新挂牌新的期权合约

根据交易规则的要求，上证50ETF期权合约到期后，会重新挂牌新的合约

重新挂牌时间：根据交易所规定，通常在期权到期日的次一交易日进行重新挂牌

5. 交易规则类似于沪深300ETF

买卖时间：沪市A股开市前15分钟开始准备交易，到收市后10分钟进行最后一次交易

交易价格：根据市场供求关系形成的价格

6. 大宗交易规则

上证50ETF基金也可以进行大宗交易

成交方式：输入代码和买入要素进行交易

佣金比例：通常设定为0.25%

7. 场内基金交易规则

交易制度：T+1交易制度，成交顺序按照价格优先、时间优先的原则

交易时间：周一至周五，上午9:30-11:30，下午1:00-15:00

交易费用：交易佣金，不需要过户费和印花税

8. 认沽期权卖方交易保证金计算

计算公式：Min[交易结算价+Max(12%×合约收盘价-认沽期权合约的虚值部分，7%×合约行权价格)，行权价格] ×合约单位

9. 涨跌幅限制

上证50ETF期权的涨跌幅限制遵循交易规则的设定

10. 期权结算日

结算日：每个月第四个星期三（遇法定节假日顺延）

11. 合约单位和合约价格

合约单位：每份合约所对应的千股份额

合约价格：即期权合交易价格，投资者在交易过程中需要了解

12. 上交所开展股票期权试点

证监会批准上交所开展股票期权交易所试点，试点范围包括上证50ETF期权

正式上市时间：2015年2月9日

以上就是关于上证50ETF结算规则的详细介绍。根据交易所的规定以及相关的交易规则，投资者可以进行上证50ETF期权的买卖交易。了解这些规则可以帮助投资者更好地进行交易决策和风险管理。